Project Surface
Trading Lab
Die erste operative Projektfläche unter SILO. Ziel ist ein enger, fair testbarer Start mit SPY, zwei einfachen Long-only-Strategien und klaren Guardrails — bereit für frühe Alpaca-Paper-Tests, aber ohne Hektik.
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Startinstrument
SPY
Enger Startmarkt, damit Regeln und Auswertung sauber bleiben.
Stil
2 Long-only Setups
Trend-Following Pullback + Mean Reversion nach Washout.
Risikorahmen
Kein Echtgeld, kein Hebel
30 Tage dienen als Prozess- und Setup-Test, nicht als Edge-Beweis.
Status
Erledigt
- SPY als Startinstrument gesetzt
- Zwei Long-only-Strategien priorisiert
- Kleiner Regimefilter als Zusatz beschlossen
- Kein Echtgeld / kein Hebel festgezogen
- Alpaca Paper technisch verifiziert
- SPY Daily-Datenabruf und erste Signalprüfung für Strategie A aktiv
- Erste Strategie-A-Simulation mit Trade-Log implementiert
Offen
- Strategie-A-Ergebnis methodisch gegen Benchmark und Bewertungsmatrix prüfen
- Parameter-Sensitivität der Regelversion V1 prüfen
- Mean-Reversion-Variante und Robustheitsprüfungen als Vergleich aufsetzen
- Order-Sandbox für Alpaca Paper erst nach sauberer Freigabe ergänzen
Arbeitsprinzipien
- Einfach vor kompliziert
- Regeln vor Bauchgefühl
- Erst Daten und Validierung, dann Ausführung
- Risiko wichtiger als Story
- Jede Annahme wird dokumentiert
Warum SPY — und was SILO damit konkret macht
SPY ist der erste Testmarkt, weil er liquide, gut dokumentiert und für einen sauberen Start deutlich robuster ist als ein früher Scanner über viele Einzelaktien oder ein Mischsetup mit Krypto.
- Nur ein Instrument: SPY
- Nur eine Richtung: long only
- Nur ein Konto: Alpaca Paper
- Nur eine Position gleichzeitig
SILO scannt aktuell nicht den ganzen Aktienmarkt. Stattdessen prüft SILO nur, ob SPY selbst die dokumentierten Regeln erfüllt.
- Daily-Daten von SPY abrufen
- Regimefilter und Strategie-Regeln berechnen
- Signal nur bei klar erfüllten Bedingungen markieren
- erst danach Entry, Stop, Exit und später Paper-Order ableiten
Phase 1 — Architektur
01
Ein Markt, ein Instrument
Start nur mit SPY. Kein Scanner, kein Krypto, keine Futures, keine Parallelwelt. Erst eine enge Testumgebung, dann Erweiterung.
02
Regeln vor Ausführung
Signale werden zuerst maschinell gegen definierte V1-Regeln geprüft. Kein diskretionäres Eingreifen, keine Story-Trades.
03
Simulation vor Orders
Vor echter Paper-Ausführung wird die vollständige Entry-/Exit-Logik simuliert. Erst wenn das sauber wirkt, folgt Order-Automation.
04
Strikte Guardrails
Nur Paper-Konto, kein Hebel, nur eine Position gleichzeitig, nur nachvollziehbare Regeltrades. Sicherheit vor Aktivität.
05
Journal und Review
Jeder Trade muss erklärbar sein: Signalgrund, Stop-Logik, Exit-Grund, Ergebnis. Nur so lässt sich später sinnvoll skalieren.
1. Trend-Following Pullback
Nur Long. Erst Trendnachweis, dann Einstieg nach einem kontrollierten Rücksetzer. Das Setup soll robust genug sein, um ohne komplizierte Modelllogik auszukommen.
- Trend zuerst, Signal danach
- Keine Jagd auf überdehnte Kerzen
- Klare Invalidierung nötig
- V1-Regelwerk mit SMA20/SMA50, Pullback-Filter und Max-10-Tage-Haltedauer definiert
2. Mean Reversion nach Washout
Nur Long. Einstieg nur bei echter kurzfristiger Schwäche mit überzogener Bewegung, nicht bei beliebigem Dip-Buying.
- Nur auf harte Schwäche reagieren
- Gegenreaktion statt fallendes Messer
- Strenge Guardrails und Exit-Disziplin
- V1-Regelwerk mit RSI(2)-Washout, SMA200-Filter und Max-4-Tage-Haltedauer definiert
Nächste Bausteine
- Strategie-A-Simulation methodisch prüfen und gegen Benchmark spiegeln
- Mean-Reversion-Variante und Robustheitsprüfungen als Vergleich aufsetzen
- YouTube-/Fremdstrategien als Kandidaten für V2/V3 prüfen
- Erste Paper-Teststrategie erst nach sauberer Freigabe operativ ziehen
Nächster Zug
Das Hauptprojekt bleibt bei SPY, Regelprüfung, Benchmark-Vergleich und Alpaca-Paper-Freigabe. Die 30-Tage-Challenge ist jetzt als eigener separater Bereich ausgelagert.